Keskin zekası ile ilgili pek çok anekdot anlatılıyordu, Bir keresinde yemek yiyenlerden biri onun basitçe "bilmiyorum" diye yanıtladı bir soru sormuştu. Adam, "vay vay, sizin gibi büyük bir bilgenin her şeyi bildiğini sanırdım!" deyince Schopenhauer, "hayır bilgi sınırlıdır, yalnızca aptallık sınırsızdır!" diye yanıt vermişti.