Kanagawa Kyoritsu Gakuen lisesinden ayrıldıktan sonra Tokyo Kid Brothers tiyatro grubuna katıldı ve oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986'da Seishun Gogetsutō adlı bir topluluk kurdu ve yazdığı birkaç oyundan ilki 1991'de yayınlandı.
1990'ların başında, Yu nesir yazmaya geçti. Romanları arasında yeni bir yazarın en iyi çalışması için Noma edebiyat ödülünü kazanan Furu Hausu ( "Full House", 1996); Prestijli Akutagawa Ödülü'nü kazanan Kazoku Shinema ("Aile Sineması", 1997); Gōrudo Rasshu (, "Gold Rush" 1998), İngilizce'ye Gold Rush (2002); ve Hachi-gatsu no Hate (, "Ağustos Sonu", 2004). Bir düzine deneme ve anı kitabı yayınladı ve edebi üç ayda bir "en-taxi" dergisinin editörü ve katkıda bulundu. En çok satan anı kitabı Inochi ("Life"), Inochi adlı bir filme de uyarlandı.
Yu'nun ilk romanı, edebi dergi Shinchō'nin Eylül 1994 sayısında yayınlanan Ishi ni Oyogu Sakana (, "The Fish Swim the Stone") adlı yarı otobiyografik bir çalışma, yasal ve etik bir tartışmanın odak noktası oldu. . Romanın ana karakterlerinden birinin modeli - ve başlıkla dolaylı olarak atıfta bulunulan kişi - hikayedeki tasvirine itiraz etti. Romanın kitap halinde yayınlanması mahkeme kararıyla engellendi ve bazı kütüphaneler dergi versiyonuna erişimi kısıtladı. Yazarların, okuyucuların ve yayıncıların haklarına karşı bireylerin mahremiyet haklarına ilişkin uzun süreli bir yasal mücadele ve yaygın tartışmadan sonra, romanın gözden geçirilmiş bir versiyonu 2002'de yayınlandı.
Yu, etnik kökeni nedeniyle çalışmalarına ırkçı bir tepki verdi ve kitapçılardaki bazı etkinlikler bomba tehditleri nedeniyle iptal edildi. 2011 Tōhoku depremi ve tsunamisinden sonra Yū etkilenen bölgelere sık sık seyahat etmeye başladı ve 16 Mart 2012'den itibaren "Yū Miri no Futari to Hitori" "Yū" adlı haftalık bir radyo programına ev sahipliği yaptı.
2018 yılında Odaka semtindeki evinde Full House adında bir kitapçı ve LaMaMa ODAKA adında bir tiyatro salonu açtı.