Şah Abdullah Dihlevî ona "Bizden daha ne istersin?" diye sorunca da Hâlid El-Bağdâdî: "Dini ve dinin kuvveti için dünyayı isterim." demiştir. Bunun üzerine mürşidi ona dua ederek git sana istediklerinin hepsi verildi diye onu manen rahatlatmış ve onun başarılı olacağını müjdelemiştir.