6 Mayıs 1856'da şimdilerde Çek Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Freiberg'de yer alan Moravya'da doğmuştur. Jacob ve Amalie Nathanson Freud'un evliliklerinden olma ilk çocuktur .Babasının önceki evliliğinden Emanuel ve Philipp adında iki yetişkin oğlu vardır. Sigmund doğduğunda babası 40, annesi 21 yaşındadır. Babası Jacob, bir gün tüccarıydı.