Okuduğu şövalye hikâyelerinin etkisiyle gerçeklikten uzaklaşan kendisini bir şövalye olarak gören adaleti sağlamak ve kötülerle savaşmak amacıyla yollara düşen Donkişot’a yolculuğunda sıradan bir köylü olan,kolay ikna olabilecek, basit bir yaşam hayali taşıyan, fiziksel olarak kilolu ve gösterişsiz biri olan ve maceralarının sonunda bir ada vereceğini vaat ettiği yaveri Sancho Panza eşlik eder. O da bu vaatlere inanarak efendisini takip eder. Bu seçim, aslında Don Kişot’un hayal dünyasının ne kadar güçlü olduğunu ve insanların basit umutlarla nasıl yönlendirilebildiğini göstermektedir. Maceralarında Don Kişot yel değirmenlerini dev düşmanlar sanarak onlarla savaşmaya kalkışır.Gerçekte sıradan yel değirmenleri Don Kişot’un hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki kopukluğunu göstermeye başlar. Burada insanların bazen hayallerine ve inançlarına gerçeklerden daha fazla bağlandıkları görülmektedir. Romanda dikkat çeken bir diğer olay ise Don Kişot’un bir berberin tasını çok değerli bir şövalye miğferi sanmasıdır. O berber tasını büyük bir hazine gibi sahiplenerek, sıradan görünen nesnelere bile hayal gücüyle farklı anlamlar yükleyebildiğini göstermektedir.Don Kişot’un gözünde tas, sıradan bir eşya değil, şövalyeliğinin tamamlayacısıdır.Don Kişot, hayalperest ve maceracı bir karakterken Sancho Panza daha çok gerçekçi,biridir. Buna rağmen Sancho, efendisini terk etmez ve onunla birlikte türlü maceralara atılır. Sancho çoğu zaman gerçekleri göstermeye çalışsa da Don Kişot kendi hayal dünyasına bağlıdır. Hiç görmediği prensese aşık olması da hayaller ve gerçekliği okuyucusuna birlikte sunmaya çalışmaktadır.Don Kişot başarısızlıklarına rağmen şövalye olma tutkusundan asla vazgeçmez,Sancho Panza ise başlangıçta gerçekleri açıkça söyleyen biri iken zamanla Don Kişot’un dünyasına