Cassius Dio, Romalı bir senatör olan Cassius Apronianus'un oğludur. in Bithynia eyaletindeli Nicaea'da (şimdi İznik) doğmuş ve büyümüştür. Bizans söylencelerine göre Cassius Dio’nun annesi Yunan bir tarihçi, hatip ve filozof olan Dio Chrysostom'un kızıdır ancak bu ilişki Dio'nun asla bahsetmediği gibi tüm olasılığına rağmen yanıltıcıdır. Praenomen'i (ilk adı) büyük ihtimalle Claudius'tur.[3] Roma ve Yunan soyluydu. Yunanca yazmıştı ancak Yunan ve Roma dünyasının soyluları arasında var olan göreli uyum ve Senatoryal pozisyonuna istinaden bir Roma'lı olarak değerlendirilmiştir. Buna rağmen Dio her zaman bir Yunan kenti olan Nicaea'i (İznik) "evim" olarak adlandırmış buna karşın İtalya'daki villasını İtalya'daki ikametgahı olarak tanımlamıştır. Cassius Dio, hayatının büyük bölümünü kamu hizmetinde geçirmiştir. Commodus zamanında senatör ve Septimius Severus'un ölümünün ardından Smyrna (şimdi İzmir) valisi, daha sonra ise 205 yılında suffect Konsül ve aynı zamanda Afrika ve Pannonia prokonsül'ü olarak görev yapmıştır. Alexander Severus kendisine en yüksek itibarı vermiş ve Praetorian Muhafızlar'ın onun sertliğinden rahatsız olmalarına rağmen tekrar kendi Konsül'ü yapmıştır. İkinci konsüllüğü sırasında yıllar sonra öldüğü yer olan ülkesine geri dönmüştür.